O Que é Variação De Erro Uniforme E Como Corrigi-la?

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    Se você está se tornando um erro de “variância constante de erro“, esta postagem do blog deve possibilitar .Isso significa que, quando você bloqueia o erro de alguém em relação ao negócio previsto, o desvio do lucro do erro do valor mais previsto pode ser constante.

    Dado

    Como experimentar um erro de regressão com variância ininterrupta?

    Muitos testes podem ser realizados inquestionavelmente nos resíduos, porque testar erros de regressão significa variância constante. É caracteristicamente suficiente para decodificar “visualmente” a horta orgânica com resíduos e valores ajustados. No entanto, os testes que descrevemos podem Você pode adicionar uma camada extra de raciocínio associado à sua análise.

    Atualmente, vários testes têm o potencial de superar as toxinas necessárias para testar se as empresas obtêm variância constante. Muitas vezes é apropriado interpretar erroneamente “visualmente” os resíduos em relação ao primeiro gráfico como ajustados de preferência. No entanto, os testes que estou prestes a gerenciar podem fornecer uma camada adicional vinculada à lógica para sua análise real. Observe que alguns dos seguintes requerem quaisquer procedimentos para que você possa dividir as toxinas em uma série de bandas, digamos grupos (ggeq vamos apontar 2) na direção em relação às magnitudes (n_1,ldots,n_g) , tal que ( sum_i=1^gn_i=n). Para essas apólices de seguro, a variação do grupo de amostra i é definida a seguir:

    variância implacável do erro

    onde (e_i,j) é o maior outro (j^textrmth) de i. Além disso, nossa saída agregada é definida da seguinte forma:

    Teste F

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  • Suponha que eu e minha esposa dividamos esses resíduos de estudo de acordo com dois grupos: um consiste nos resíduos usados ​​regularmente com o maior preditor de valores, e o outro, além disso, é composto por aqueles associados aos melhores valores preditores. Considerando esses dois grupos on-line como se eles certamente (potencialmente) representassem dois números diferentes, provavelmente verificaremos

    [beginalign* nonumber sigma_1^2=sigma_2^2 h_0&: nonumber H_A&: sigma_1^2neqsigma_2^2 endalign*]

    usando a estatística F (F^*=s_1^2/s_2^2). Este fato de teste é distribuído de acordo com a distribuição real (f_n_1-1,n_2-1), desde que no caso (F^*geq Then f_n_1-1,n_2-1;1- alpha), rejeitando toda a hipótese nula e obtendo no passado evidências significativas de inconsistência de tipo.

    Teste de Levene modificado

    Outra análise de não desvios permanentes é literalmente chamada de teste modificado (às vezes nosso próprio teste Levene Brown-Forsyth). Este teste, portanto, não requer os termos de erro que podem ser separados da distribuição normal, portanto, este é um teste não paramétrico morto. O teste é realizado agrupando-o em toxinas do grupo g para corresponder às atitudes definidas no eixo horizontal do gráfico extra. Geralmente é recomendado que haja pelo menos 25 achados em cada grupo, e muitas vezes os artistas usados ​​são g=2.

    Comece dizendo à empresa 1 que esses são os desperdícios associados aos valores de previsão mais baixos (n_1). Depois disso, o grupo envolvendo 2 é composto pelos resíduos pertencentes com alguns Valores (n_2) mais altos agora com o preditor (daí (n_1+n_2=n)). O objetivo é se divertir com nosso próprio teste de adivinhação:

    Como você obtém a variação constante?

    O curso de ação mais comum para determinar se as toxinas em que você simplesmente modelo de regressão têm variância constante é, sem dúvida, plotar os valores ajustados contra os resíduos da regressão, realmente no eixo x, e atualmente esses resíduos do gostos ajustados no eixo y. .

    [beginalign* nonumber H_0&: A variância total é textrm interminável nonumber H_A&: A variância textrm é quase certamente por acaso não constante. endalign*]

    variância constante do erro

    Assim como alguns testes de normalidade discutidos na categoria anterior específica, esperamos não ajudar a perder a hipótese nula, mesmo no caso em que isso significaria que a versão la é constante . As estatísticas de teste para a maioria dos itens acima são mais ou menos calculadas assim:

  • (d_i,j=|e_i,j-tildee_i,cdot|), onde (tildee_i,cdot) Sem dúvida é a mediana deste grupo de (i^textrmth ) permanece.
  • (s_L=sqrtfracsum_j=1^n_1(d_1,j-bard_1)^2+sum_j=1^n_2(d_2,j-bard_2)^2n_1+n_2-2. )
  • (L=fracbard_1-bard_2s_Lsqrtfrac1n_1+frac1n_2.)
  • O que provavelmente será variação de erro?

    A variância do erro é todo tipo de variabilidade estatística nos dividendos causada pela influência de outras regras que não as variáveis ​​independentes. É realmente muito difícil tentar controlar positivamente as variáveis ​​externas, então você precisa aprender a lidar com isso. É assim que você cuida das variáveis ​​externas constantes.

    L pode ser propagado aproximadamente na distribuição (t_n_1+n_2-2), defina Path (equivalentemente) de (L^2) para aproximadamente falando (F_1,n_1+n_2-2) esta é uma distribuição distribuída.) distribuição.Ilustre

    Veja o conjunto de dados de Toluca indicado na página 19, bem como simplesmente porque Applied Linear Model Regression (4ª Edição) multiplicado por Kutner, Noether Nachtsheim e mais . Ajustamos uma regressão simples em linha reta a partir do modelo preditor ajustável LotSize de peças (participação da geladeira no ciclo de produção) à qual a variável de resposta WorkHours (horas de trabalho chegou a produzir um grande número referente às peças da geladeira). O Levene see reestruturado, aplicado aos 13 tamanhos de lote mais fáceis de transportar no grupo um e aos 12 lotes de cores diferentes restantes no grupo dois, produz apenas o seguinte:

  • (tildee_1=-19.87596) e (tildee_2=-2.68404).
  • (bard_1=44.81507) e, além disso, (bard_2=28.45034).
  • (sum(d_1-bard_1)^2=12566,61) e (sum(d_2-bard_2)^2=9610,287).
  • (s_L = sqrt(12566,61+9610,287)/23 indica 31,05178)
  • (L é = = 1,31648 (44,81507-28,40534)/(31,05178sqrt(1/13+1/12)) ).to (L^2=1, 7331).
  • O valor aproximado da probabilidade esquerda (t_23) é 1,31648 0,8995, que é simplesmente nosso p médio para a consideração sem (2(1-0,8995) perguntas = 0,201), ou seja, que contém erros de desvio não constante . Experiência Breusch-Pagan
  • revisão geral do idioma (também Breusch

    O erro tem constante variação?

    Os erros trazem variância ao consumidor quando os resíduos já estão espalhados aleatoriamente em torno de zero. se Por exemplo, os saldos geralmente aumentam junto com a diminuição com um certo valor ajustado em um determinado erro de modelo pode ter menos de uma mudança constante.

    Isso é conhecido pelo fato de que o teste de pontuação de Cook-Weisberg) é uma alternativa muito à verificação de Levene modificada. modificado Embora a definição humana de Levene seja de fato um teste não paramétrico, o teste Breusch-Pagan assume que os termos de erro são comumente denotados por (mboxE(epsilon_i)=0) e (mboxVar(epsilon_i)= sigma^ 2_i) (ou seja, a variância nem é constante). Os preços (sigma_i^2) dependem dos valores específicos do eixo horizontal como ((x_i)) enquanto segue:

    O que é uma constante variação?

    Definição ligada à dispersão constante A variância é outra suposição constante que informa à análise de regressão específica que o desvio padrão é considerado repetido além do tipo dos resíduos para todos os valores de recursos de propriedade independente.

    Queremos testar nossa própria hipótese nula de variância normal em oposição à hipótese alternativa de variedade variável. Em particular, um uso de teste de hipótese é formulado da seguinte forma:

    [beginalign* H_0&:gamma_1=0 nonumber nonumber H_A&:0 gamma_1neq. Enquete endalign*]

    Na verdade, isso é feito regredindo as toxinas e bactérias ao quadrado em au no previsor (ou seja, regredindo (e_i^2) em (X_i)). A quantidade de quadrados obtida como conseqüência da análise é denotada por (textrmSSR^*), que pode ser uma medida daquelas dependências do erro conceitual em relação ao preditor. O teste real é apenas a informação de

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    O que significa’variância constante’ ?

    O que significa ter “constante em variação” como um novo termo de erro? Conforme experimentei no site, temos conselhos com uma variável dependente e uma variável independente específica. A constante de variância é realmente talvez uma das suposições de regressão em linha reta. Eu me pergunto o que significa homocedasticidade.

    Você pode plotar resíduos com variação contínua em termos de erro?

    Se você estivesse exibindo resíduos, você não iria olhar para certos intervalos que foram compactados na exibição de resíduos mais detalhadamente para a linha A, e você não estaria vendo certos intervalos em que a maioria foi compactada em resíduos ainda mais por meio da linha A. A variação constante no texto do erro é literalmente também chamada de homocedasticidade – Wikipedia.